Основателем и владельцем банного комплекса был Сила Николаевич Сандунов, бывший в то время востребованным комедийным актёром, несмотря на свой княжеский титул. Успешно женившись на знаменитой оперной певице Елизавете Урановой, и получив в подарок от императрицы Екатерины II дорогие украшения, Сила Николаевич с молодой женой переехал из Петербурга в Москву и решил построить общественные бани. В финансировании строительства очень помогли средства, вырученные от продажи бриллиантов, подаренных царицей. Сначала Сандунов приобрёл участок земли возле реки Неглинки, затем выкупил ещё несколько участков и начал полномасштабное строительство банного комплекса. В 1808 году бани открылись.
Банные корпуса строились из камня, поэтому большой пожар 1812 года не повредил здания, и они в первозданном виде простояли до конца XIX века. После смерти Силы Николаевича Сандунова в 1820 году, бани поменяли несколько хозяев, пока достались генеральскому сыну поручику Ганецкому.
Получивший хорошее образование и объездивший много стран, предприимчивый офицер изучил основные виды восточных и западных бань и решился на полное преобразование московского банного комплекса. На месте снесённых старых построек возводили новые здания, оснащённые современным на то время оборудованием. Был проложен водопровод, вырыт колодец с артезианской водой глубиной более 200 метров, специально для банных корпусов построили электростанцию, способную питать тысячу электрических лампочек. Вся внутренняя отделка зданий была выполнена из итальянского и норвежского мрамора и немецкого, швейцарского и английского кафеля. Открылись обновлённые «Сандуны» в 1896 году.
За годы советской власти внешний и внутренний облик Сандуновских бань поменялся далеко не в лучшую сторону. Но сейчас комплекс выглядит превосходно. Его отреставрировали, и москвичи и гости столицы вновь могут любоваться богатым убранством внутренних банных помещений и наслаждаться крепким паром.
